Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления в трейдинге.

В этой статье вы изучите один из основных инструментов анализа любого финансового актива.

Горизонтальные уровни это значительная часть любого анализа. (еще их называют "полка", "силовой уровень" и тд.). Горизонтальный уровень – это воображаемая горизонтальная линия, которая соединяет пики цены на рассматриваемом участке графика движения цены, через этот уровень цена проходит несколько раз и часто "чувствует этот уровень".

Цена реагирует на горизонтальный уровень. При попытке пересечь данный уровень, цена не может преодолеть его с первого раза, а преодолевая, часто делает сильное движение. Это весомый фактор в прогнозах цен и в торговле. В частности, если на это смотреть с точки зрения поведения крупного игрока.

Горизонтальный уровень – условное понятие. Биржи не устанавливают никаких уровней и трейдеры о них не договариваются – что однако не мешает использовать их на практике.

Часто подобные уровни формируются на круглых числах, которые могут оказывать психологическое воздействие на участников рынка (например 10 000$). Уровни — это надежный инструмент, работающий на любом таймфрейме.

Ниже – пример, как могут выглядеть силовые уровни

Пример с уровнем сопротивления:

Цена реагирует на горизонтальный уровень. При попытке пересечь данный уровень, цена не может преодолеть его с первого раза, а преодолевая, часто делает сильное движение. Это весомый фактор в прогнозах цен и в торговле. В частности, если на это смотреть с точки зрения поведения крупного игрока.

Горизонтальный уровень – условное понятие. Биржи не устанавливают никаких уровней и трейдеры о них не договариваются – что однако не мешает использовать их на практике.

Часто подобные уровни формируются на круглых числах, которые могут оказывать психологическое воздействие на участников рынка (например 10 000$). Уровни — это надежный инструмент, работающий на любом таймфрейме.

Ниже – пример, как могут выглядеть силовые уровни

Пример с уровнем сопротивления:

Уровни строятся по пикам, которые рисует цена на истории. Это могут быть как пики вверх (хаи), так и впадины (лои) – их объединяет то, как цена "реагирует" на них. На самом деле, найти такие уровни на графике очень просто. Еще несколько примеров ниже.

Пример с уровнем поддержки:

Силовые уровни можно обозначать на графике одной линией (рисунок выше) или диапазоном (разбег цен в 100-200 пунктов), как на рисунке внизу:

Диапазон используется потому что движение цены это не точная наука и не черчение. Есть погрешность в движении цены, так как это процесс борьбы покупателя и продавца, поэтому цена не будет ходить идеально до уровней. Учитывая это я часто использую диапазон цены как уровень, чтобы сгладить неточность. Соответственно я фиксирую позицию всегда немного не доходя до уровня, потому что цена может до него и не дойти.

Таких уровней и диапазонов нарисовать на графике можно очень много. Но наша задача – не загромоздить график бесполезными линиями, а найти самые "сильные" – те, на которые цена реагировала неоднократно, "отскакивала" при подходе, и пробивала с трудом.

Необходимо искать уровни:

✅  на которые цена "реагировала" многократно. И чем чаще и очевиднее цена отскакивала от нашей воображаемой линии, тем весомее будет для нас этот уровень;
✅  которые соответствуют максимумам или минимумам (пиковым значениям цен) на большом участке времени.

При работе с уровнями важно знать, что чем больше рассматриваемый масштаб графика, тем больше важность уровня – тем выше вероятность того, что цена не преодолеет его с лёгкостью, а, как минимум, совершит "отскок". Пройдя же уровень, цена с существенной вероятностью совершит сильное движение за этим уровнем.

На важных уровнях нужно следить за объемом торгов. Пробой уровня на высоком объеме - истинный пробой. В то же время отсутствие объемов покупателя рядом с уровнем поддержки сигнал к тому, что он с бОльшей долей вероятности не пробьется. И таких примеров может быть много.

Когда много продавцов и покупателей (объемов рынка) скапливаются на одном ценовом уровне, то при касании ценой этого уровня, совершается аномальные количество сделок. Большие объемы сделок, в свою очередь, и определяют то как "реагирует" на эти уровни цена. А именно, цена может долго стоять на месте – это будет означать отсутствие достаточного объема покупателей, согласных раскупить все имеющиеся предложения на продажу. Если цена пробивает уровень и совершает колебание вверх большой амплитудой – это говорит о том, что объём покупателей на данном участке (вертикальном диапазоне движения) существенно превышает объём продавцов. Если же цена пробивает уровень и совершает колебание вниз большой амплитудой – это означает, что объем продавцов на данном участке (вертикальном диапазоне движения) существенно превышает объём покупателей.


По размеру объемов рядом с тем или иным уровнем можно предположить - будет ли пробит уровень или нет.

Когда горизонтальный уровень находится ниже текущей цены, мы называем его уровнем поддержки. Поскольку он как бы поддерживает цену снизу, не позволяя ей провалиться вниз, как на рисунке:

Куда пойдет цена – отобьется вверх или пробьет уровень, совершив движение вниз – определят объемы продавцов и покупателей, но линия поддержки обычно сдерживает цену от дальнейшего падения. Если горизонтальный уровень находится выше текущей цены, мы называем его уровнем сопротивления. Поскольку он как бы оказывает сопротивление движению цены вверх, не позволяя ей прорваться выше. Пример – на рисунке:

И, опять же, куда пойдёт цена – отобьется вниз или пробьет уровень, совершив движение вверх – определят объемы продавцов и покупателей.

Если вы были внимательны, рассматривая примеры, возможно, у вас уже сложилось представление о том, как торговать с помощью уровней. Ниже пример работы по уровню:

На рисунке выше – торговая стратегия по торговле от горизонтального уровня в 5 шагов. Мы рассматриваем пример сделки на покупку. Положение цены для сделки на продажу, относительно уровня, должно быть зеркальным по вертикали (обратным).

Итак, вот одна из техник торговли по горизонтальному уровню:

✅  Находим выраженный горизонтальный уровень на рассматриваемом масштабе (а лучше, если он будет подтверждаться и на большем масштабе).
✅  Смотрим, был ли этот уровень пробит последующим движением – и каков был характер движения, которое пробило уровень. Лучше, если это будет сильное уверенное движение с длинными свечами на объеме.
✅  Если уровень был пробит, важно чтобы цена закрепилась за этим уровнем – необходимо наличие нескольких свечей, полностью находящихся по другую сторону силового уровня, после пробития цена не должна вернуться.
✅  Ждем отскока от уровня, чтобы открыть сделку в сторону отскока. В зоне отскока от уровня поддержки – покупаем, на отскоке от уровня сопротивления – продаём.
✅  Устанавливаем стоп-лосс за силовым уровнем по другую сторону от положения цены.

Вернитесь к последнему рисунку и внимательно пройдитесь по пунктам. После этого переходите к исследованиям графиков. Ищите горизонтальные уровни и потенциальные точки входа в рынок. Отработайте вашу торговую систему на истории. Далее, тренируйтесь торговать от уровней небольшими объемами. Упорная практика поможет вам добиться высоких результатов.

В зоне пробитого уровня сопротивления часто формируется новая зона поддержки. И напротив, пробитая поддержка также скорее всего станет уровнем сопротивления. Свойство уровней поддержки и сопротивления используется для определения точек входа в рынок на отбой в момент, когда очередная коррекция рынка завершается в районе последнего пробитого уровня. Когда это происходит, появляется отличный сигнал в направлении основной тенденции.

Горизонтальные уровни – хороший инструмент. Больше практической информации с примерами я даю на своем обучающем курсе. Информацию о курсе ищите на моем сайте. Кстати, эта тема взята из курса.

Сам факт достижения какого либо уровня не говорит о 100%-ой точке входа. Рассмотрим пример с уровнем поддержки и приходу цены к нему. Цена не должна отбиваться от того или иного уровня, потому что уровень это вымышленное явление, но как показала практика - это рабочее явление. И дальше изучая эту статью вы узнаете “Почему уровни отрабатывают”.

В момент, когда цена подходит к уровню - мы внимательно следим за ее поведением. Если происходит “отскок” от уровня - мы получаем точку входа. Также формирование ложного пробоя или входа объемов покупателя рядом с уровнем будет таким же “подтверждением”.

Вход в сделку после формирование “подтверждения” на графике - это более консервативный и безопасный вход. Я сторонник именно такого подхода к торговле, это дает возможность постепенно увеличивать депозит из месяца в месяц без сильных просадок.

Ждите реакцию на уровень и только тогда входите в сделки. Ниже будет еще несколько примеров:

На примере выше мы видит тоже самое - реакция на уровень поддержки. Это сигнал к покупкам.

На этом примере цена пришла в зону сопротивления и перед реакцией было 2 ложных пробоя - сигналы слабости рынка. Это сигнал на продажу.

Давайте разберемся почему это происходит. Я говорил выше что рядом с уровнями трейдеры размещают свои ордера, потому что уровни видны всем. Рядом с поддержкой многие покупают, а рядом с сопротивлением - продают. Именно поэтому зачастую цена разворачивается рядом с уровнем, из-за высокой концентрации ордеров. Например, цена двигается вниз и в один момент натыкается на скопление покупок рядом с важным уровнем и там останавливается или, что более важно этот уровень может быть значим для крупного игрока и он удерживает там цену.

За уровнем трейдеры ставят свои стоп-лоссы, чтобы страховать позицию от убытка и это оправданная стратегия. Поэтому за уровнем тоже собирается плотность ордеров, только если перед уровнем поддержки и на уровне поддержки трейдеры покупали, то за уровень поддержки они ставили свои стоп-лоссы. А стоп-лосс покупателя - это продажа. Соответственно в момент, когда срабатывает стоп-лосс покупателя - происходит продажа и цена на этой продаже катится вниз. Когда за уровнем большое скопление ордеров и когда они выбиваются - цена летит очень быстро. Поэтому часто после пробоя уровня мы видим резкий импульс - сработали стоп-лоссы стороны, которую выбило плюс подхватывают трейдеры, которые торгуют на пробой. Все это дает толчок цены. Это правило справедливо как для движений вверх, так и для движений вниз.

На первый взгляд может показаться, что ставить стоп-лосс за уровень - глупо, так как его могут выбить, потому что да, существуют еще и ложные пробои. Но как показал опыт, если вы будете ждать “подтверждения” и потом входить в сделки, то вас ложные движения будут касаться крайне редко. Если вы не поняли что такое подтверждение, то перечитайте информацию выше.

Уровни не вечные! Рано или поздно случается пробой любого уровня, каким бы “железным” он не был. Помните об этом в своей торговой деятельности и никогда не рассчитывайте на то, что уровни будут отрабатывать на 100%. Для более точной отработки сделок по уровням входите только после “подтверждения” сделки.

Выше схематический пример работы по уровням сформированным по “лоу” и “хай”. Пунктирной линией выделена зона, где нужно ставить стоп-лосс, то есть за уровни.

О стоп-лоссах мы уже говорили выше. Если не помните - перечитайте еще раз.

Как и говорил выше - основная идея уровня это покупки рядом с поддержкой, а продажи у линии сопротивление. Но ни один уровень не вечен и может быть пробит. Уровни - это не 100% инструмент, в плане отработки. Вообще нет инструмента, который отрабатывает 100%, а если вам предлагают такой - это не правда.

Уровни, как и говорилось выше имеют “зеркальное свойство”, поэтому вчерашний уровень сопротивления может стать сегодня уровнем поддержки, рядом с которым нужно покупать (примеры есть выше).

Есть 3 способа строить уровни:

❗️ По локальному/глобальному лоу или хай;
❗️ Через точки, которые несколько раз пересекались ценой (минимум 2 пересечения).
❗️ Через зоны проторговки.

Важно знать, что чем чаще цена касалась какого-либо уровня, тем этот уровень мощнее.

И последний это комбинированный способ. Ниже будет несколько примеров.

Часто встречаю этот вопрос и споры на эту тему. Как это делаю я?

📌  На таймфрейме (тф) 1д я провожу по “тени” свечи;
📌  На тф 4ч я провожу по ситуации. Если на графике явный ложный пробой, то провожу уровень по телу свечи. Если ложного пробоя нет и есть небольшие тени - то провожу по ним;
📌  На тф 1ч руководствуюсь тем же принципом, что и на 4ч;
📌  На тф 15 мин провожу как правило через зоны максимальной проторговки.

Здесь нужно применять разумность и понимание природы уровня (на уровне и за ним стоят ордера), поэтому в случае ложного пробоя мы проводим линию по телам свечей или проторговкам. Во всех остальных случая можно проводить по теням, если они небольшие.

Если уровень проводится через зону, которую цена касалась много раз с “погрешностью”, то мы берем эту погрешность в расчет.

Чтобы успешно пользоваться информацией от уровня и адекватно открывать позиции — нужно всегда определять потенциальные цели. Вы должны для себя обозначить, в какой момент будете выходить из рынка, до каких значений может добраться цена, где может остановиться движение, в какой точке стоит зафиксировать убыток при неблагоприятном движении рынка. Все эти моменты должны быть в вашем торговом плане.

Поэтому заранее проводите потенциально важные горизонтальные уровни и фиксируйте прибыль рядом с ними частями.

И запомните, сам уровень не дает повод для движения цены. Повод для движения дает РЕАКЦИЯ цены на тот или иной уровень и то, как она с ним взаимодействует.

Вы изучили основной инструмент в анализе финансовых инструментов с технической точки зрения. Обязательно найдите по несколько своих примеров на графиках, чтобы закрепить материал. Надеюсь он был полезен для вас. Более подробно про инструменты анализа я рассказываю на обучающем курсе по трейдингу. Запишитесь на него сегодня и через 2 месяцы вы гарантированно выйдете в плюс и начнете зарабатывать с помощью рабочих инструментов анализа.

Я торгую преимущественно на Binance и рекомендую вам регистрироваться на этой бирже, если у вас еще нет аккаунта там.

Регистрация на Binance (с бонусом 20% кэшбеком по комиссиям на проведение сделок)

🔗 https://www.binance.com/ru/register?ref=OQ7HEVG4

Либо по коду, если у вас уже есть аккаунт - jamestrade
Данный код актуален для ввода на Binance Futures