Риск-менеджмент.
Управление рисками в торговле.
Соотношение прибыль/риск используется для оценки возможной прибыли в сделке по отношению к возможному убытку. Для того чтобы понять, сколько составляет соотношение риска к прибыли в конкретной сделке, трейдеру необходимо определить как потенциальную прибыль, так и потенциальный убыток. Риск определяется стоп-лосс ордером и представляет собой разницу между точкой входа в позицию и стоп ордером. Целевая прибыль используется для того, чтобы заранее наметить точку выхода на случай, если сделка пойдет в необходимом направлении. Потенциальная прибыль в сделке представляет собой разницу между целевой прибылью и ценой входа.
Если вы покупаете Биткоин по 6900$, выставляете стоп ордер по 6800$ и тейк профит 7200$, то риск в такой сделке составляет 100$ (6900$ - 6800$), а потенциал прибыли - 300$ (7200$ - 6900$).
Сравнив риск с возможной прибылью, получим соотношение: риск/прибыль = 300$/100$ = 3
Если этот коэффициент больше 1.0, это значит, что прибыль больше, чем потенциальные потери.
Аналогично, если коэффициент меньше 1.0, значит, потенциал потерь превышает размер предполагаемого дохода.
Если исходить исключительно из определения, то кажется, что высокое значение коэффициента прибыль/риск, такие как 10 или 5, более предпочтительны. Но это не всегда так. Во время торговли вы также должны принимать во внимание вероятность того, что тейк профит будет достигнут, перед тем как сработает стоп-лосс. Каждая сделка может казаться привлекательной, если мы наметим тейк профит очень далеко от точки входа. Но где уверенность, что цена достигнет такой далекой цели раньше, чем коснется расположенного ближе уровня стопового ордера?
Учитывая это, необходимо найти определенный баланс, чтобы совершать сделки, в которых прибыль превышает риск, но при этом вероятность достижения ценовой цели раньше, чем стопового уровня, все же была достаточно велика. Большинство дейтрейдеров обычно соблюдают соотношение риск/прибыль в пределах от 1.0 до 4, хотя бывают и исключения. внутридневным и среднесрочным трейдера следует избегать сделок, в которых потенциальная прибыль меньше, чем необходимый размер риска (то есть коэффициент меньше 1.0). На рынке есть достаточно много благоприятных возможностей, поэтому нет никакого смысла рисковать большей суммой, чем вы планируете заработать.
Зачем использовать данное соотношение?
Воспользуемся главной наукой трейдера - статистикой.
Ниже приведена таблица с вероятностью полностью потерять свой депозит используя то или иное соотношение:
Если вы покупаете Биткоин по 6900$, выставляете стоп ордер по 6800$ и тейк профит 7200$, то риск в такой сделке составляет 100$ (6900$ - 6800$), а потенциал прибыли - 300$ (7200$ - 6900$).
Сравнив риск с возможной прибылью, получим соотношение: риск/прибыль = 300$/100$ = 3
Если этот коэффициент больше 1.0, это значит, что прибыль больше, чем потенциальные потери.
Аналогично, если коэффициент меньше 1.0, значит, потенциал потерь превышает размер предполагаемого дохода.
Если исходить исключительно из определения, то кажется, что высокое значение коэффициента прибыль/риск, такие как 10 или 5, более предпочтительны. Но это не всегда так. Во время торговли вы также должны принимать во внимание вероятность того, что тейк профит будет достигнут, перед тем как сработает стоп-лосс. Каждая сделка может казаться привлекательной, если мы наметим тейк профит очень далеко от точки входа. Но где уверенность, что цена достигнет такой далекой цели раньше, чем коснется расположенного ближе уровня стопового ордера?
Учитывая это, необходимо найти определенный баланс, чтобы совершать сделки, в которых прибыль превышает риск, но при этом вероятность достижения ценовой цели раньше, чем стопового уровня, все же была достаточно велика. Большинство дейтрейдеров обычно соблюдают соотношение риск/прибыль в пределах от 1.0 до 4, хотя бывают и исключения. внутридневным и среднесрочным трейдера следует избегать сделок, в которых потенциальная прибыль меньше, чем необходимый размер риска (то есть коэффициент меньше 1.0). На рынке есть достаточно много благоприятных возможностей, поэтому нет никакого смысла рисковать большей суммой, чем вы планируете заработать.
Зачем использовать данное соотношение?
Воспользуемся главной наукой трейдера - статистикой.
Ниже приведена таблица с вероятностью полностью потерять свой депозит используя то или иное соотношение:
Месячное обучение трейдингу с нуля и до результата.
Изучите рабочие принципы криптотрейдинга за месяц и торгуйте в стабильный плюс на долгой дистанции после обучения.
Изучите рабочие принципы криптотрейдинга за месяц и торгуйте в стабильный плюс на долгой дистанции после обучения.
О КУРСЕ:
- Проходите курс в удобное для себя время по видео-урокам и статьям;
- Программа построена в формате «трейдинг с нуля и до результата»;
- Практические задания на которые вы получаете подробный ответ;
- На курсе изучаем стратегии, которые вы можете применить сразу же и заработать;
- Многие ученики окупают курс к концу обучения.
БОНУСЫ:
- Доступ на месяц в закрытый канал;
- Разбор инвестиционного портфеля;
- Вы можете взять своего друга на курс бесплатно (скидываться на двоих разрешено).
- Проходите курс в удобное для себя время по видео-урокам и статьям;
- Программа построена в формате «трейдинг с нуля и до результата»;
- Практические задания на которые вы получаете подробный ответ;
- На курсе изучаем стратегии, которые вы можете применить сразу же и заработать;
- Многие ученики окупают курс к концу обучения.
БОНУСЫ:
- Доступ на месяц в закрытый канал;
- Разбор инвестиционного портфеля;
- Вы можете взять своего друга на курс бесплатно (скидываться на двоих разрешено).
В таблице отображена зависимость вероятности «слить» депозит от процента прибыльных сделок в вашей торговой системе и соотношения прибыль/риск в каждой сделке. Так мы видим, что даже если ваша стратегия работает в 60% случаев, но при этом соотношение прибыль:риск держится хотя бы на уровне 1,5:1 , вы уже можете быть уверены в том, что не потеряете всех денег. А вот если соотношение прибыли к риску равно 1:1, при тех же 60% прибыльных сделок, вероятность потери депозита при серии убыточных сделок уже 12%.
Соотношение прибыль:риск от 1,5:1 и выше – вот правильное мышление в торговле. Минимальные характеристики прибыльной стратегии — 40% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1. Согласно этой таблице, если вы делаете 100 сделок (каждая из которых выполняется по тем же правилам), и у вас имеется 40% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1, ваш риск разорения будет составлять около 14%. Это минимальная точка от которой систему можно считать рабочей.
Для того чтобы посчитать соотношение риск/прибыль вам не нужно каждый раз его высчитывать вручную, для этого есть специальный инструмент на TradingView.
Соотношение прибыль:риск от 1,5:1 и выше – вот правильное мышление в торговле. Минимальные характеристики прибыльной стратегии — 40% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1. Согласно этой таблице, если вы делаете 100 сделок (каждая из которых выполняется по тем же правилам), и у вас имеется 40% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1, ваш риск разорения будет составлять около 14%. Это минимальная точка от которой систему можно считать рабочей.
Для того чтобы посчитать соотношение риск/прибыль вам не нужно каждый раз его высчитывать вручную, для этого есть специальный инструмент на TradingView.
Во время открытия лонга используем "Длинная позиция", для шорта "Короткая позиция".
Я торгую преимущественно на Binance и рекомендую вам регистрироваться на этой бирже, если у вас еще нет аккаунта там.
Регистрация на Binance (с бонусом 20% кэшбеком по комиссиям)
🔗 https://www.binance.com/ru/register?ref=OQ7HEVG4
Либо по коду, если у вас уже есть аккаунт - jamestrade
Данный код актуален для ввода на Binance Futures
Регистрация на Binance (с бонусом 20% кэшбеком по комиссиям)
🔗 https://www.binance.com/ru/register?ref=OQ7HEVG4
Либо по коду, если у вас уже есть аккаунт - jamestrade
Данный код актуален для ввода на Binance Futures
